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Optionsgriechen: Vega

Zum guten Schluss widme ich mich in dieser Artikelserie noch dem Vega einer Option, welche strenggenommen gar kein „Optionsgrieche“ ist. Zumindest ist das Vega kein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet. Was ist das Vega einer Option? Das Vega einer Option gibt an, wie stark sich ein Optionspreis ändert, wenn die Volatilität eines Basiswertes um 1%…

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Optionsgriechen: Theta

Kommen wir zum nächsten Beitrag aus der Artikelserie der Optionsgriechen: Das Theta einer Option… Was ist das Theta einer Option? Das Theta einer Option gibt an, um wie viel der Optionspreis pro Tag abnimmt. Hier ist anzumerken, dass davon ausgegangen wird, dass alle anderen Größen konstant bleiben. Zudem solltest du wissen, dass das Theta keine…

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Optionsgriechen: Gamma

Nachdem es im letzten Beitrag um das Delta einer Option ging, geht es heute um das Gamma einer Option! Also legen wir direkt los… Was ist das Gamma einer Option? Was das Gamma einer Option ist klingt im ersten Moment etwas verwirrend, aber lass dich davon nicht abschrecken und ließ es dir ruhig mehrfach durch:…

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Optionsgriechen: Delta

Nachdem die Artikelserie zu den Optionsstrategien beendet und das Feedback überwiegend positiv ausgefallen ist, starte ich nun eine neue Artikelserie. Diesmal über die Optionsgriechen. Beginnen wir mit dem Delta einer Option. Was ist das Delta einer Option? Durch das Delta einer Option wird die Sensitivität des Optionspreises, ausgedrückt. Heißt also: Wie verändert sich der Wert…